ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Stohastics

 

PROGRAM


SEMINAR IZ STOHASTIKE
Matematicki institut SANU
Kneza Mihaila 35/1

PLAN RADA SEMINARA ZA APRIL 2001.

Poslednjih godina primena stohastickih metoda u finansijskoj matematici je postala veoma popularna medju probabilistima. Zeleci da budemo u toku sa ovim relativno novim pravcem u nasoj oblasti, u letnjem semestru ce, stoga, vecina sastanaka Seminara za stohastiku biti posvecena ovoj oblasti.

Cetvrtak, 12. april u 12 h.
1) dr Biljana Popovic:
Modeli diskretnog vremena sa specijalnim raspodelama
Razmatraju se modeli sa Gausovom, uslovno Gausovom i binomnom raspodelom. Daje se osvrt na mogucnost "utapanja" modela sa diskretnim vremenom u modele sa neprekidnim vremenom.

2) dr Ljiljana Petrovic:
Neke modifikacije Black-Scholesovog modela.
Nalaze se vrednosti opcija kao opste resenje Black-Scholesove parcijalne diferencijalne jednacine za evropske call i put opcije. Zatim se izvodi Black-Scholesova formula za cenu opcija u slucaju kad se isplacuju dividende i kad parametri zavise od vremena.

Cetvrtak, 26. april u 12 h.
1) dr Milan Merkle:
Americka opcija
Izlaze se model americke opcije i sa njim povezan problem sa slobodnom granicom.

2) dr Biljana Popovic:
Linearni modeli tipa MA, AR, ARMA i ARIMA
Razmatraju se linearne vremenske serije i njihova svojstva sa posebnim osvrtom na elemente niza $h=(h_{n})$, tj. na specijalne slucajeve definisanja tog niza.

Slobodanka Jankovic i Svetlana Jankovic
rukovodioci seminara