STOCHASTICS WITH APPLICATIONS Seminar

 

PROGRAM

---

Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/wNBdwnywxpQb9RAEH
Ukoliko ste već registrovani predavanje možete pratiti na sledećem linku (nakon što se ulogujete):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/cQQHaumdsFimvZXQB
Predavanja možete pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cQQHaumdsFimvZXQB/5KxeeGJKug5sAYTkxxi-Dya7hOyXwzVIgcHdH8EQUkP

---

Plan rada seminara Stohastika sa primenama za JANUAR 2025.

Četvrtak, 16.01.2025. u 11:00, Online
Lenka Glavaš, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
EKSTREMNE VREDNOSTI LINEARNIH PROCESA I PROBLEM NEDOSTAJUĆIH PODATAKA
Predavanje će biti posvećeno prikazu rezultata koji se tiču određivanja zajedničke asimptotske raspodele maksimuma kompletnih uzoraka i maksimuma uzoraka u kojima neke opservacije nedostaju, pri čemu razmatrani uzorci potiču iz datog linearnog procesa. Linearan proces, koji je u osnovi, definisan je kao proces beskonačnih pokretnih sredina, kod koga izvesne pretpostavke o “šumu”, tj. nizu inovacija, imaju direktnog uticaja na njegovo ekstremalno ponašanje. Posebna pažnja posvećena je slučajevima kada raspodela inovacija pripada oblasti privlačenja za maksimume Frešeove raspodele, odnosno kada ona pripada oblasti privlačenja za maksimume Gumbelove raspodele ekstremnih vrednosti. Rezultati o graničnim raspodelama dobijeni su primenom teorije tačkastih procesa. Biće prikazana uporedna studija ova dva slučaja i data interpretacija rezultata kao doprinos teoriji ekstremnih vrednosti za nestacionarne slučajne nizove.

---

Četvrtak, 30.01.2025. u 11:00, Online
Tamara Stefanović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
EKSTREMNE VREDNOSTI KOD NESTACIONARNIH SLUČAJNIH NIZOVA SA PERIODIČNOM STRUKTUROM
Poznati su rezultati vezani za granične vrednosti stacionarnih slučajnih nizova pod određenim uslovima slabe zavisnosti. Neka nova istraživanja daju uslove slabe zavisnosti za nestacionarne nizove pod kojima dolazi do ekstremalnog klasterovanja. U ovom predavanju osvrnućemo se na nove rezultate vezane za dalja svojstva ekstremnih vrednosti periodičnih slučajnih nizova. Uvodimo nestacionarnu verziju uniformnog autoregresionog procesa prvog reda kroz koji dalje istražujemo pojedinosti ekstremalnog ponašanja nestacionarnih nizova kod kojih je prisutna određena periodičnost. Izložićemo pod kojim uslovima su parcijalni maksimum i minimum takvih nizova asimptotski nezavisni, kao i na koji način taj period utiče na sam ekstremalni indeks.

---