PLAN RADA SEMINARA ZA MART 2001.

Poslednjih godina primena stohastickih metoda u finansijskoj matematici je postala veoma popularna medju probabilistima. Zeleci da budemo u toku sa ovim relativno novim pravcem u nasoj oblasti, u letnjem semestru ce, stoga, vecina sastanaka Seminara za stohastiku biti posvecena ovoj oblasti.

Cetvrtak, 15. mart u 12 h.
dr Zagorka Lozanov-Crvenkovic:
Izlazu se uvodni pojmovi koji se odnose na jedan oblik berzanskih ugovora - tzv. opcije i na njihovu cenu na berzi.
Introductory notions related to options and option prices.

dr Slobodanka Jankovic:
Daje se model kretanja cena vrednosnih papira na berzi koji sadrzi odredjen stepen slucajnosi i bazira se na stohastickoj analizi.
A model of asset prices having a certain degree of randomness and based on stochastic analysis.

Cetvrtak, 29. mart u 12 h.
dr Svetlana Jankovic:
Ulazi se dublje u matematicko modeliranje cena opcija i izlaze se pojam arbitraze, osiguranja, kao Black-Scholes analiza i jednacina.
Option prices, arbitrage, hedging and Black-Scholes analysis and equation.

Slobodanka Jankovic i Svetlana Jankovic
rukovodioci seminara